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システムトレード新時代

システムトレードは新時代に入りつつあります。

これまでシステムトレードというと、プライスアクションやテクニカル分析をベースとした
トレードアルゴリズムを指し、
この場合、私も現在開発のベースとしているMT4でも十分でした。

一方で、値動きに大きなインパクトを与えるものとして、「市場心理」というものがあります。
市場参加者の多くは、いま楽観的なのか、あるいは悲観的なのか??

こういったものは、これまではシステム的にとらえることは大変難しく、
人間がニュースやファンダメンタルズなどを基に、市場心理を「察する」ことしかできませんでした。
(察する、とか、空気を読む、というのが、システムくんには難しいところですからね。。。)

しかし最近、『ビッグデータ』を応用することで、市場心理をシステム的に汲み入れ、
金融取引に活かそう、という試みが進んでいます。

例えば、東京工業大学の高安研究室では、「人間の集団心理・集団行動の物理学」と称して、
経済物理学に関する研究を行っています。
高安研究室ホームページ

こちらの研究室での取り組みは、新聞でも取り上げられました。
2013.10.13該当部分

2013.10.16該当部分

2013.10.17該当部分

まぁ、要は、これまで雰囲気であるとか、勘であるとか、
人間にしかとらえられなかった情報をシステム的にとらえて、株価や為替の値動き予測に応用しようという
システムトレーダーからするとワクワクするような研究です。

ビッグデータの活用が可能になったのは、何よりもシステムの性能向上によるところが大です。
ということは、今後もシステムの性能向上はますます進むでしょうから、長期的に見ても、

システムの性能向上
 ⇒システムが人間に代わってカバーできる範囲の拡大
  ⇒トレードシステムの高性能化
   ⇒裁量トレードからシステムトレードへの移行が促進

という流れにはなっていくのではないでしょうか。

いまはまだビッグデータを基にしたシステムトレードを個人で実践することは難しいですが、
いずれはきっと可能になることでしょう。

そんな日が来ることも見据えて、まずは今からでも、少しずつでもシステムトレードを実践し、
慣れておく、というのも必要かもしれません。

いずれは私も、ビッグデータを利用した大規模なトレードシステムの開発がしてみたいものです。

************************************************************

さてさて、私の開発したPriceBreakerですが、
順調に利益を上げています。

フォワードテスト結果は、大変お手数ですが、
こちらのGemTradeさんのサイトにてご覧いただければと思います。
2013/11/16日現在、下記のいずれも利益を上げています。

PriceBreaker_EURUSD_V1

PriceBreaker_USDJPY_V1

PriceBreaker_EURJPY_V1

また、バックテスト結果はこちら

それではまた。


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by strtgcserendipity | 2013-11-16 15:58 | システムトレードの優位性