本当に稼げるFX自動売買プログラムを開発


by strategicserendipity

プロフィールを見る

=============
FX自動売買プログラム一覧
=============
■PriceBreakerシリーズ
★PriceBreakerとは??
PriceBreaker_USDJPY_S2
PriceBreaker_USDJPY_S2

PriceBreaker_GBPJPY_S2
PriceBreaker_GBPJPY_S2

PriceBreaker_AUDJPY_S2
PriceBreaker_AUDJPY_S2

PriceBreaker_AUDCHF_S3
PriceBreaker_AUDCHF_S3

PriceBreaker_EURJPY_S3
PriceBreaker_EURJPY_S3

PriceBreaker_EURUSD_S2
PriceBreaker_EURUSD_S2

PriceBreaker_USDCHF_S2
PriceBreaker_USDCHF_S2

PriceBreaker_GBPUSD_S3
PriceBreaker_GBPUSD_S3


■DailyAnomalyシリーズ
★DailyAnomalyとは??
DailyAnomaly_AUDCHF_v1
DailyAnomaly_AUDCHF_v1


FX投資情報コミュニティfx-on.com
=============
開発者の考え
=============
⇒バルサラの破産確率からEAを評価する

⇒FXにテクニカル指標は不要!?

⇒システムトレード新時代

⇒システムトレードの優位性

=============
自動売買システム実績
=============
⇒自動売買システム実績

=============
その他
=============
⇒PriceBreakerが取り上げられている記事

=============
リンク
=============
FX自動売買でお金を増殖させる(EA無料提供中!)

カテゴリ

全体
当ブログについて
FX自動売買プログラムの紹介
自動売買に対する考え方
システムトレードの優位性
FXの真実
自動売買システム実績
自動売買PGバックテスト結果
日々雑感
未分類

以前の記事

2016年 12月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月

フォロー中のブログ

メリマンレポートでFX

最新のトラックバック

検索

タグ

その他のジャンル

ブログパーツ

最新の記事

PriceBreakerの紹..
at 2016-12-31 23:59
PriceBreaker S..
at 2016-12-30 23:59
【シストレ24公式 攻略ブロ..
at 2015-02-28 00:47
【シストレ24公式 攻略ブロ..
at 2015-02-24 22:46
【シストレ24公式 攻略ブロ..
at 2015-02-21 22:11

外部リンク

ファン

記事ランキング

ブログジャンル

金融・マネー

カテゴリ:自動売買に対する考え方( 2 )

3大通貨間の“流れ”を監視する

今回は、マネーの“流れ”という観点でのお話。

FXで利益が上がるということは、それは世界のマネーの流れに自分のポジションを乗せることができた、
ということです。

この観点から言うと、2次元のチャートを見て、さらにそのチャート上に様々なテクニカル指標を表示して、
 今が買い時だ!
 そろそろ売り時だ!
というふうに考えることは、まぁ、ある程度参考にはなるかもしれませんが、
本質的ではありません。

マネーの流れが、
 いつ発生するか
 いつ逆流しだすか
それは誰にもわかりません。

ただ、少なくともひとつ言えることは、決してテクニカル指標に従って
流れが発生・変化するわけではない、ということです。
(例えば、2本の移動平均線がゴールデンクロスしそうだから、そろそろ逆流させようか・・・
 など、ないですよね。。。)

マネーの大きな流れの変化がいつ発生するかはわかりません。
かといって、24時間365日、人がチャートを見張っているのではあまりに大変です。
こういうときこそ、システムを上手に利用して、システムに常に相場を見張ってもらえる「システムトレード」を
採用すればいい、というのが、基本的な発想です。

ではでは、全ての通貨ペアを常に見張る必要があるのでしょうか??

まぁ、究極的には、それができればいいのだと思います。
システムトレードならそれも不可能ではないでしょう。
とはいえ、個人投資家が数十個のトレードシステムを同時に稼動・管理するのは
ちょっと実際的ではないかな、と思います。
ですよね??

では、どの通貨ペアに絞るか・・・

そもそも世界のマネーの大きな流れは、何らかの“出来事”によって発生するものです。
・要人発言
・各種経済指標の発表
・不測の事態(3.11大震災など)
・マスコミは報道しないからあまり知られないけれど、本当はとても相場にインパクトのある出来事
こうしたことがチャートを大きく動かすことは皆さんもご存知のことと思いますが、
これは、その出来事の発生した「国」の通貨が買われたり売られたりするからです。
(個人的には、4つ目がとても重要だと思っています。)

ということは、全ての通貨を見張らずとも、そうした“出来事”が多く発生する国の通貨を
見張っていれば、マネーの流れの変化の多くは網羅できる、ということになります。

この、「“出来事”が多く発生する国の通貨」こそが、世界3大通貨
・ドル
・ユーロ
・円
なわけです。
(3つ目は円ではなくてポンドだ、というご意見もあるかと思いますが、日本でFXをやる前提では、
 クロス円通貨のスプレッドが狭く設定されていることが多く、実際的に有利であるため、
 ここでは円を3つ目に組み込んでいます。)

b0307377_22563735.jpg


例えば、アメリカでなにか不安視されるような問題が発生すれば、
マネーはそれを嫌ってアメリカから逃げ、ユーロ圏や日本に行き着きます。
(この場合のマネーの行き先が、3大通貨の残りの2つがメインになるわけです。)
つまり、この例の場合、
・EUR/USD:ユーロに対してドル安
・USD/JPY:円に対して(も)ドル安
となります。
この流れを見張り、検知して、その流れに乗るポジションを持てばいい、ということになります。

というわけで、見張るべき通貨ペアは、3大通貨間の3つ。
 1.ドル~ユーロの流れ(EUR/USD)
 2.ドル~円の流れ(USD/JPY)
 3.ユーロ~円の流れ(EUR/JPY)

これら3つの流れの変化を検知できるシステムを採用すれば、
長期にわたって安定的に収益が上がるだろう、というのが、当ブログで紹介している
 Price Breaker
の基本的な考え方なのです。

ではまた。
[PR]
by strtgcserendipity | 2013-10-14 23:03 | 自動売買に対する考え方

バルサラの破産確率からEAを評価する

今回は、
 「口座を破綻させるEA」
 「口座を破綻させないEA」
について考えてみようと思います。

皆さんは「バルサラの破産確率」はご存知でしょうか?
ネットで調べていただければいろいろと解説が出てくるかと思いますが、
要約すると、

使用しているトレードロジックの
 1.勝率(p(0<p<1))
 2.ペイオフレシオ(r)
 3.リスクにさらす資産の割合(E)
から、そのトレードロジックによって破産する確率が数学的に求められる。


というものです。
自動売買プログラムのバックテストをすると、
上記の3つのパラメータを取得することが大概可能ですので、
ぜひ一度、ご自身で確認されることをお勧めします。

ちなみに、バルサラの破産確率の導出を示しているページを見つけましたので、
紹介しておきます。(難しい数式を理解する必要はないので、ご参考までに。。。)
バルサラの破産確率の導出

ここで、バルサラの破産確率を求める例題として、
当ブログで紹介しているEA「PriceBreaker」について、
検証してみようと思います。
通貨ペアは、まあ、なんでもいいのですが、とりあえず、EURJPYでやってみましょう。
(PriceBreaker_EURJPY_Ver2のバックテスト結果を基に進めていきます。)

さっそく、各パラメータの値を求めましょう!

1.勝率(p)
 バックテストの結果からすぐにわかります。
 Strategy Tester Reportから、勝率は46.66%(p=0.4666)だとわかります。
 
2.ペイオフレシオ(r)
 こちらはちょっと計算が必要です。
 バルサラの破産確率の導出のページから引用すると、ペイオフレシオは、
 「勝てば+W、負ければ-L、というゲームを繰り返す。」
 「ペイオフレシオはr=W/Lとして表せます。」
 とのことですので、まずはWとLが必要です。
 これは、Strategy Tester Reportの平均勝トレードと平均負トレードで代用できるでしょう。
  平均勝トレードW:652.13
  平均負トレードL:268.51
 ペイオフレシオは
  r=W/L
   =652.13/268.51
   =2.43
 となりました。

3.リスクにさらす資産の割合(E)
 これも少し計算が必要です。
 1トレードするときの、手持ち資金をn、取り得る損失Lとして、
  E=L/n
 で求められます。
 Strategy Tester Reportの実際のトレード履歴のなかで、
 例えば、No.220とNo.223で見てみましょう。
 (PriceBreaker Ver2の例で言うと、2種類のポジションスタイルのうちストップロスの大きい方で、
  かつ途中でトレール注文(modify)が入らずにストップロス決済されているポジションで確認します。(※))
 No.220のbuy注文を入れる時点での資金n=12089.69
 この注文を損切って、損失L=-98.96
  E=L/n
   =98.96/12089.69
   =0.00819
 となりました。
 (Lotsの値を変えてバックテストすれば、Eも変わります。)

3つのパラメータがそろいましたので、バルサラの破産確率を求めてみましょう!!
こちらのページでは、3つのパラメータを入力するだけで
自動でバルサラの破産確率を計算してくれます。便利!!
 バルサラの破産確率の計算


 ・p=0.4666
 ・r=2.43
 ・E=0.00819
ですね。

さて、結果は、、、

 破産確率= 0.000%

おーー、ゼロじゃないですか。ゼロ。

これで、少なくとも、いつか退場させられるようなロジックではないということが、
数学的に確認できました。
相場は、退場させられなければ、いつか勝つものです。

逆に、破産確率が0の範囲で、できるだけLotsを上げると最も高収益になる、
という考え方もできますね。
Lotsの設定は自己責任ですよ。

ここで紹介した安全なロジックのEAはこちらで紹介しています。
自動売買PGバックテスト結果

ではでは。

(※)
単利のEAの場合、Eが常に変化しますので気をつけてください。
PriceBreakerのように、余剰証拠金に対するロット数の比率が固定されていて
常に複利でロットを決定するロジックであれば、Eは一定となり、計算が容易です。
また、トレードごとに損切幅が変動するロジックの場合、
最大の損切幅で計算すべきと思います。
(PriceBreakerの損切幅は2種類ありますが、いずれも固定です。)
もしこれらの計算が困難なEAであれば、事前にバルサラの破産確率を
求めることができず、結果がどうなってもわからない、ということになります。
裁量トレードならともかく、基本的に任せっぱなしにするシステムトレードの場合、
バルサラの破産確率が0であることは、必須条件と思われます。


[PR]
by strtgcserendipity | 2013-09-29 19:59 | 自動売買に対する考え方