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次期トレードシステムを開発中です!!

先日、PriceBreakerを発表させていただき、
めでたくGemTradeさんでご利用いただける状態になりました。

バックテストにも、実際の運用にも、無料でご利用いただけますので、
ぜひダウンロードなさってみてください。

***********************************************************

その一方で、早くも次なるトレードシステムを開発・テスト中です。

実はそのシステムは、今年の2月頃に一度開発を完了し、
一度はお蔵入りになっていたものなのですが、
最近、そのトレードロジックの良さを改めて実感し、
このたび再度引っ張り出してきた次第です。

ちなみに、EURUSDで2010年1月~2013年9月までの期間でバックテストした結果がこちら。
b0307377_2353210.gif


$10,000スタートでしたので、約6倍に増えています!!
(こんなにいいシステム、ナゼお蔵入りにしていたのか・・・)

皆様にご提供できるようになるのはまだ先になりそうですが、
乞うご期待!!ということで。。
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by strtgcserendipity | 2013-10-23 19:01 | 日々雑感

雇用統計発表で含み益が膨れ上がりました!!

本日の雇用統計発表で、全面的にドル安になりましたね。

これを受けて、PriceBreaker_EURUSD_V1の含み益が一気に大きくなりました!!

b0307377_23315210.jpg


このまま利益確定に至るのか!?
非常に楽しみです。
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by strtgcserendipity | 2013-10-22 23:35 | 自動売買システム実績

GemTradeの成績ランキング6位になりました!(2013/10/21)



GemTradeの成績ランキングで、
PriceBreaker_EURUSD_V1
6位に入りました!!

b0307377_20381987.jpg


ありがとうございます!!

PriceBreaker_EURUSD_V1のバックテスト結果
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by strtgcserendipity | 2013-10-21 20:44 | 自動売買システム実績

FXにテクニカル指標は不要!?

ここ1年ほど、私はFXの自動売買システムのロジックを開発するためのアイディア集めとして、
実際に為替ディーラーをされていた方々のお話を伺っています。

最初はFX関連の書籍を読み漁り、それを基にロジックを組んでいました。
 ・移動平均線(MACD)
 ・スローストキャスティクス
 ・ボリンジャーバンド
 ・W%R
などなどのテクニカル指標を基にした、一般によく言われるようなトレードロジックです。
しかし、それではどうにも勝てるロジックは組めなかったのです。

次第に、書籍に書かれていることは真実ではない、
もしくは不十分であると感じるようになりました。
うがった見方をすると、書籍なんて、たまたま運よく大勝した素人でも、
お金を払えば(そういう人はお金は持っている!!)出版できてしまいますからね。。。

それよりは、トレーディングの世界で何年も飯を食ってきた人たちの
生の声というか、感想というか、そういう方々のお話に含まれる“エッセンス”の方が
重要なのではないか、と考えるに至ったのです。


昨日も、とある元ディーラーの方のお話を伺ってきました。
ちなみにその方は、FaceBookの「SOU Cafe」というコミュニティにて、
日々為替・FXの話題を発信していらっしゃいます。

もともと外資系金融機関で為替ディーリング業務に従事されていた方で、
現在は上田ハーローにて為替市場の動向を発信したりされています。

というわけで、昨日伺った話のなかで私がポイントだと思ったことを、
整理したいと思います。

************************************************************
1.為替相場の方向感は、対ドルで見るべし
  (対円ではない!)

 BIS(国際決済銀行)の公表しているデータによると、取引されている主要な通貨ペアは、
  1.USD/EUR(24.1%)
  2.USD/JPY(18.3%)
  3.USD/GBP(8.8%)
  4.USD/AUD(6.8%)
  5.USD/CAD(3.7%)
 となっています。
 基軸通貨がドルなんだから、そりゃそうだろ、ということなんでしょうけれども、
 日本の証券会社でFXをしていると、やはりクロス円通貨ペアが主要であるかのように感じてしまいます。
 しかし、それを通して正しく為替相場の方向感を読めるかと言うと、それは否です。
 あくまで、ドルに対して各通貨は買われているのか、売られているのかで、世界中のトレーダーは
 相場を見ているので、そこは合わせておかないと誤った判断をしかねません。
 JPYはあくまでUSDのお相手の一人、くらいに考えておいたほうがよさそうです。

2.200日移動平均線は大事
 海外のディーラー、機関投資家も、200日移動平均線は必ず見ているとのこと。
 つい先日も、ドル円チャートが200MAに下支えされて反発してきましたね。
b0307377_12364979.jpg


3.通貨ペアの選び方
 「どのペアでトレードしようかなー」ではなく、
 「ペアのうち、まず片方の通貨が決まり、その通貨に対して最も方向感がはっきりする通貨(もう片方の通貨)はどれかなー」
 というように考えることで、最も固く利益を上げることが可能、ということです。

4.クロス円通貨ペアには、テクニカルは当てはまりにくい(重要!!!)
 まさにこのブログのテーマにも迫る部分です。
 為替のニュースに「実需筋の買いがあった」などと出ることがあります。
 「実需筋」というのは、投資(為替差益)目的ではなく、資本取引や輸出入などにより
 実際の取引のために為替取引を行う機関投資家のことです。
 この実需筋による取引の影響が、特に日本だと顕著(要は、クロス円通貨ペアだと顕著)だというのです。
 例えば、日本の大手輸出企業が「想定為替レート」を設定していることはご存じかと思います。
 (どうやら、海外企業は「想定為替レート」などというものは設定していない模様。。。)
 この想定為替レートは、テクニカル指標を基に決定されているものではありません。
 実需筋は、テクニカル指標とは無関係の「想定為替レート」近辺で大量の取引をします。
 すると、テクニカル的にはなんでもないところで値が抑えられたりするわけです。


 円が絡まない通貨ペアであれば、こんなことはありません。
 要は、テクニカルが素直に反応する、と言うことです。
 テクニカル指標を中心に売買するなら、クロス円ではなくEUR/USD、USD/GBPなどが良いでしょう。 

 海外で考え出され、広く用いられているものが、日本では通用しない、ということは
 相場の世界に限らず、よくある話です。
 この辺の真実を理解しないと、勝てるトレーダーにななれないのでしょう。(自分に対する戒め。)

 ⇒それなら、日本人が考えだしたテクニカル指標なら参考になるのでは?ということになるのですが、
  それが一目均衡表なのだろうと思います。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/一目均衡表
  これは、抵抗帯としての「雲」という概念があり、確かに日本向けのような気がします。
  私はあまり一目均衡表には詳しくないので、そのうち勉強して習得したいと思います。


5.(ご参考)IMMポジションのチェック
 これは私のメモ程度ですが、IMMポジションの情報をExcelファイルでダウンロードできるページがあります。
 http://www.gaitame.com/market/imm.html
 投機筋のポジション変化のチェックに使えます。

今回の「お話しメモ」は以上です。
今後も、FXの一般的な書籍には書かれていない重要なネタを仕入れたら、ブログにUPしていきたいと思います。

************************************************************

さて、いよいよPriceBreakerがGemTradeさんにてご利用いただけるようになりました。
バックテストも可能ですので、ぜひお試しください。
PriceBreaker一覧
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by strtgcserendipity | 2013-10-20 12:47 | FXの真実

3大通貨間の“流れ”を監視する

今回は、マネーの“流れ”という観点でのお話。

FXで利益が上がるということは、それは世界のマネーの流れに自分のポジションを乗せることができた、
ということです。

この観点から言うと、2次元のチャートを見て、さらにそのチャート上に様々なテクニカル指標を表示して、
 今が買い時だ!
 そろそろ売り時だ!
というふうに考えることは、まぁ、ある程度参考にはなるかもしれませんが、
本質的ではありません。

マネーの流れが、
 いつ発生するか
 いつ逆流しだすか
それは誰にもわかりません。

ただ、少なくともひとつ言えることは、決してテクニカル指標に従って
流れが発生・変化するわけではない、ということです。
(例えば、2本の移動平均線がゴールデンクロスしそうだから、そろそろ逆流させようか・・・
 など、ないですよね。。。)

マネーの大きな流れの変化がいつ発生するかはわかりません。
かといって、24時間365日、人がチャートを見張っているのではあまりに大変です。
こういうときこそ、システムを上手に利用して、システムに常に相場を見張ってもらえる「システムトレード」を
採用すればいい、というのが、基本的な発想です。

ではでは、全ての通貨ペアを常に見張る必要があるのでしょうか??

まぁ、究極的には、それができればいいのだと思います。
システムトレードならそれも不可能ではないでしょう。
とはいえ、個人投資家が数十個のトレードシステムを同時に稼動・管理するのは
ちょっと実際的ではないかな、と思います。
ですよね??

では、どの通貨ペアに絞るか・・・

そもそも世界のマネーの大きな流れは、何らかの“出来事”によって発生するものです。
・要人発言
・各種経済指標の発表
・不測の事態(3.11大震災など)
・マスコミは報道しないからあまり知られないけれど、本当はとても相場にインパクトのある出来事
こうしたことがチャートを大きく動かすことは皆さんもご存知のことと思いますが、
これは、その出来事の発生した「国」の通貨が買われたり売られたりするからです。
(個人的には、4つ目がとても重要だと思っています。)

ということは、全ての通貨を見張らずとも、そうした“出来事”が多く発生する国の通貨を
見張っていれば、マネーの流れの変化の多くは網羅できる、ということになります。

この、「“出来事”が多く発生する国の通貨」こそが、世界3大通貨
・ドル
・ユーロ
・円
なわけです。
(3つ目は円ではなくてポンドだ、というご意見もあるかと思いますが、日本でFXをやる前提では、
 クロス円通貨のスプレッドが狭く設定されていることが多く、実際的に有利であるため、
 ここでは円を3つ目に組み込んでいます。)

b0307377_22563735.jpg


例えば、アメリカでなにか不安視されるような問題が発生すれば、
マネーはそれを嫌ってアメリカから逃げ、ユーロ圏や日本に行き着きます。
(この場合のマネーの行き先が、3大通貨の残りの2つがメインになるわけです。)
つまり、この例の場合、
・EUR/USD:ユーロに対してドル安
・USD/JPY:円に対して(も)ドル安
となります。
この流れを見張り、検知して、その流れに乗るポジションを持てばいい、ということになります。

というわけで、見張るべき通貨ペアは、3大通貨間の3つ。
 1.ドル~ユーロの流れ(EUR/USD)
 2.ドル~円の流れ(USD/JPY)
 3.ユーロ~円の流れ(EUR/JPY)

これら3つの流れの変化を検知できるシステムを採用すれば、
長期にわたって安定的に収益が上がるだろう、というのが、当ブログで紹介している
 Price Breaker
の基本的な考え方なのです。

ではまた。
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by strtgcserendipity | 2013-10-14 23:03 | 自動売買に対する考え方

【FX自動売買プログラム】PriceBreaker_USDJPY_V1

PriceBreaker_USDJPY_V1

PriceBreaker_USDJPY_V1のバックテスト結果です。
下記をクリックすると詳細が閲覧できます。
2010年1月~
2011年1月~
2012年1月~


b0307377_13403767.gif


▼こちらよりご利用いただけます。▼
GemTradeで無料で利用する。
fx-onで購入する。



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by strtgcserendipity | 2013-10-10 13:41 | 自動売買PGバックテスト結果

【FX自動売買プログラム】PriceBreaker_GBPJPY_V1

PriceBreaker_GBPJPY_V1

PriceBreaker_GBPJPY_V1のバックテスト結果です。
下記をクリックすると詳細が閲覧できます。
2010年1月~
2011年1月~
2012年1月~

b0307377_13374837.gif


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by strtgcserendipity | 2013-10-10 13:38 | 自動売買PGバックテスト結果

【FX自動売買プログラム】PriceBreaker_EURUSD_V1

PriceBreaker_EURUSD_V1

PriceBreaker_EURUSD_V1のバックテスト結果です。
下記をクリックすると詳細が閲覧できます。
2010年1月~
2011年1月~
2012年1月~

b0307377_13351055.gif


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by strtgcserendipity | 2013-10-10 13:35 | 自動売買PGバックテスト結果

【FX自動売買プログラム】PriceBreaker_EURJPY_V1

PriceBreaker_EURJPY_V1

PriceBreaker_EURJPY_V1のバックテスト結果です。
下記をクリックすると詳細が閲覧できます。
2010年1月~
2011年1月~
2012年1月~

b0307377_13261978.gif


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by strtgcserendipity | 2013-10-10 13:26 | 自動売買PGバックテスト結果

システムトレードの優位性 その1

与えられた情報をそのまま鵜呑みにすることは、
負けトレーダーへの第1歩といわざるを得ません。
残念ながら世の中の情報は、あなたを儲けさせるために発信されているわけではないのです。
(まぐれで大当たりすることはあるかもしれませんが、勝ち続けることは難しいでしょう。)

そして、
 証券会社の提供する為替チャートですら、そのように考える必要があるのではないか
と思うのです。
いや、決して、証券会社の提供するチャートがニセの値だ、といっているのではありません。


 立方体を、ある面の真正面から見ると、2次元の平面に見えます。
 おそらく多くの人は、「そこには1枚の壁がある」と言うでしょう。
 果たして、事実はそうなのか。
 実際にそこにあるのは、3次元の箱なのです。


そんなことが、為替のチャートにも言えるのではないか。
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プロのディーラーが、ディスプレイを何枚もならべて、
様々なチャートを同時にウォッチしている光景をご覧になったことがあるかと思います。
これは、複数の2次元チャートを通して、「3次元的」な「お金の流れ」を読み解こうという
努力の現われなのです。


特に、サラリーマンの片手間でFXをされている方は、
家のノートパソコンやスマホでチャートを確認することになり、
複数のチャートを同時に眺めることはなかなか困難。

そもそも、複数チャートを表示したところで、そこから立体的な
お金の流れを読み解くには、相当な経験と知識が必要なわけです。
(それができたら、プロトレーダーの仲間入り!?)


***************************************************************

そこで、我々個人投資家にできることは何かないのか?

人間にとって複数の情報を同時に監視し続けることは容易ではありませんが、
幸いコンピュータは、
 USD/JPYの値動きを見つつ、EUR/USDの値動きを見つつ、GBP/JPYの値動きを見つつ・・・
といったことを、比較的容易にやってくれます。しかも24時間。文句も言わず。(エライなー)

このように、
 システムの方が得意なことはシステムに任せよう!!
というのが、システムトレードを採用する理由のひとつです。
(もちろん、システムより人間の方が得意なこともあります。適材適所が肝心ですね。)

さらに、上述のとおり、どうせシステムに任せるなら、
複数通貨を同時に見張りつつ、必要に応じて売買してもらったほうがいい。
そのほうが、少しはプロトレーダーに近づけるし、
何よりリスクの分散になっている。
ということになるわけです。

というわけで、次回は、複数通貨投資についてさらに考えてみたいと思います。


いつもありがとうございます。
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by strtgcserendipity | 2013-10-02 01:35 | システムトレードの優位性