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テクニカル分析は無意味

ネットを漁っていたら、
『テクニカル分析は無意味』
という、このブログにぴったりな記事(2ch)を見つけたので、ご紹介。

テクニカル分析は無意味

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★個人トレーダーの認知的不協和について★

■個人トレーダーがテクニカル分析の負ける危険性(認知2)を知る

●認知1   私、個人トレーダーAはテクニカル分析を使う
●認知2   テクニカル分析を使うと負け組になりやすい

このとき、認知1と認知2は矛盾する。
「負け組になりやすい」(認知2)ことを知りながら、「テクニカル分析を使う」(認知1)という行為のため、個人トレーダーAは自分自身に矛盾を感じる。
そのため個人トレーダーAは、認知1と認知2の矛盾を解消しようとする。

■自分の行動(認知1)の変更

●認知3(認知1の変更)   私、個人トレーダーAはテクニカル分析を捨てる
●認知2             テクニカル分析を使うと負け組になりやすい

一番論理的なのは認知1を変更することだ。
「テクニカル分析を使う」(認知1)を「テクニカル分析を捨てる」(認知3)に変更すれば、「テクニカル分析を使うと負け組になりやすい」(認知2)と全く矛盾しない。

これが小さなことならば、自分の行動を修正または変更することで足りる(例えば、漢字を間違って覚えていたならば、正しい漢字を覚えなおせばよい)。
しかし、個人トレーダーの多くは幼稚な分析に依存する傾向が強いため、テクニカル分析を捨てる行為は苦痛を伴う。
したがって、「テクニカル分析を使う」(認知1)から「テクニカル分析を捨てる」(認知3)へ行動を修正することは多大な困難が伴い、結局は「テクニカル分析を捨てる」事ができない人も多い。

その場合は、認知2に修正を加える必要が生じてくる。

■新たな認知(認知4または認知5)の追加

●認知1   私、個人トレーダーAはテクニカル分析を使う
●認知2   テクニカル分析を使うと負け組になりやすい
●認知4   テクニカル分析で儲かっている人もいる     ※このスレだと「いや俺は儲かってるんだ、これからも儲かり続ける」虚勢型が優勢みたいだな
●認知5   ファンダの売買の方が破産する確率が高い   >>86みたいな奴だな

「テクニカル分析で儲かっている人もいる」(認知4)を加えれば、「テクニカル分析を使う」(認知1)と「負け組になりやすい」(認知2)との間の矛盾を弱めることができる。
そして「ファンダの売買の方が破産する確率が高い」(認知5)をつけ加えれば、負け組になって大損することへの恐怖をさらに低減することができる。


***************************************************************

ちょっと難しい「認知的不協和」という言葉が出てきていますが、
要は、
『なんか負けるとわかっているけど、やめられない』
みたいな感じですね。

私、個人トレーダーAはテクニカル分析を使う


から

私、個人トレーダーAはテクニカル分析を捨てる


に考えを変えられればいいだけのことなんですけどね。。




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by strtgcserendipity | 2014-04-16 18:26 | 日々雑感

新たなトレードシステム 近日公開!?

2014年は早くも1ヶ月が終わってしまいました。。
早いものです。

うかうかしていられません。
資産形成には、時間を味方につけることが絶対に必要。早く始めた者勝ちですからね。

より良いトレードシステムを、自分のためにも、皆様のためにも
早く開発せねばと、躍起になっております。(^ ^);

さて、昨年10月にPriceBreakerシリーズを、
昨年11月にはLineBreakerシリーズ
発表させていただきまして、GemTrade様やfx-on様にてフォワードテストも絶賛実施中です。

そんな中、次なるトレードシステムを年末年始にかけて開発しておりまして、
そろそろ公開できそうなところまでこぎつけました!!

今回は、ちょっと早いですが、その概要を紹介します。

早速ですが、バックテスト結果はこんな感じです。
b0307377_17544924.gif



期間は、2011/1/1~2013/12/31までの3年間、通貨ペアはEURJPYです。
スタートは$10,000ですから、3年で4倍弱に増加、といったところです。(ちなみに単利運用)

トレードロジックですが、
まず声を大にして言いたいのは、
もちろん今回も、テクニカル指標を全く使用していません。

じゃあどんなロジックなのよ!?ということになりますが、
ざっくり言うと、日々の時間帯による値動きのアノマリーに着目したトレードスタイルに
なっております。

ですから、毎日全く同じようにトレードを繰り返す。
それでこの成績です。
ほんと、FXにテクニカル分析は不要だと思います。
(むしろ、こういう『毎日同じ事を繰り返す』ことこそ、システムトレードに向いているわけです。)

このトレードスタイル、他の通貨ペアでもいけそうなので
もう少し検証を続けます。

公開に至りましたらまたブログで紹介しますので、
ご期待ください。

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今後も、PriceBreakerシリーズLineBreakerシリーズ、さらには、新作EAにご期待ください。


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by strtgcserendipity | 2014-02-02 18:10 | 日々雑感

FXにテクニカル指標は不要!?

ここ1年ほど、私はFXの自動売買システムのロジックを開発するためのアイディア集めとして、
実際に為替ディーラーをされていた方々のお話を伺っています。

最初はFX関連の書籍を読み漁り、それを基にロジックを組んでいました。
 ・移動平均線(MACD)
 ・スローストキャスティクス
 ・ボリンジャーバンド
 ・W%R
などなどのテクニカル指標を基にした、一般によく言われるようなトレードロジックです。
しかし、それではどうにも勝てるロジックは組めなかったのです。

次第に、書籍に書かれていることは真実ではない、
もしくは不十分であると感じるようになりました。
うがった見方をすると、書籍なんて、たまたま運よく大勝した素人でも、
お金を払えば(そういう人はお金は持っている!!)出版できてしまいますからね。。。

それよりは、トレーディングの世界で何年も飯を食ってきた人たちの
生の声というか、感想というか、そういう方々のお話に含まれる“エッセンス”の方が
重要なのではないか、と考えるに至ったのです。


昨日も、とある元ディーラーの方のお話を伺ってきました。
ちなみにその方は、FaceBookの「SOU Cafe」というコミュニティにて、
日々為替・FXの話題を発信していらっしゃいます。

もともと外資系金融機関で為替ディーリング業務に従事されていた方で、
現在は上田ハーローにて為替市場の動向を発信したりされています。

というわけで、昨日伺った話のなかで私がポイントだと思ったことを、
整理したいと思います。

************************************************************
1.為替相場の方向感は、対ドルで見るべし
  (対円ではない!)

 BIS(国際決済銀行)の公表しているデータによると、取引されている主要な通貨ペアは、
  1.USD/EUR(24.1%)
  2.USD/JPY(18.3%)
  3.USD/GBP(8.8%)
  4.USD/AUD(6.8%)
  5.USD/CAD(3.7%)
 となっています。
 基軸通貨がドルなんだから、そりゃそうだろ、ということなんでしょうけれども、
 日本の証券会社でFXをしていると、やはりクロス円通貨ペアが主要であるかのように感じてしまいます。
 しかし、それを通して正しく為替相場の方向感を読めるかと言うと、それは否です。
 あくまで、ドルに対して各通貨は買われているのか、売られているのかで、世界中のトレーダーは
 相場を見ているので、そこは合わせておかないと誤った判断をしかねません。
 JPYはあくまでUSDのお相手の一人、くらいに考えておいたほうがよさそうです。

2.200日移動平均線は大事
 海外のディーラー、機関投資家も、200日移動平均線は必ず見ているとのこと。
 つい先日も、ドル円チャートが200MAに下支えされて反発してきましたね。
b0307377_12364979.jpg


3.通貨ペアの選び方
 「どのペアでトレードしようかなー」ではなく、
 「ペアのうち、まず片方の通貨が決まり、その通貨に対して最も方向感がはっきりする通貨(もう片方の通貨)はどれかなー」
 というように考えることで、最も固く利益を上げることが可能、ということです。

4.クロス円通貨ペアには、テクニカルは当てはまりにくい(重要!!!)
 まさにこのブログのテーマにも迫る部分です。
 為替のニュースに「実需筋の買いがあった」などと出ることがあります。
 「実需筋」というのは、投資(為替差益)目的ではなく、資本取引や輸出入などにより
 実際の取引のために為替取引を行う機関投資家のことです。
 この実需筋による取引の影響が、特に日本だと顕著(要は、クロス円通貨ペアだと顕著)だというのです。
 例えば、日本の大手輸出企業が「想定為替レート」を設定していることはご存じかと思います。
 (どうやら、海外企業は「想定為替レート」などというものは設定していない模様。。。)
 この想定為替レートは、テクニカル指標を基に決定されているものではありません。
 実需筋は、テクニカル指標とは無関係の「想定為替レート」近辺で大量の取引をします。
 すると、テクニカル的にはなんでもないところで値が抑えられたりするわけです。


 円が絡まない通貨ペアであれば、こんなことはありません。
 要は、テクニカルが素直に反応する、と言うことです。
 テクニカル指標を中心に売買するなら、クロス円ではなくEUR/USD、USD/GBPなどが良いでしょう。 

 海外で考え出され、広く用いられているものが、日本では通用しない、ということは
 相場の世界に限らず、よくある話です。
 この辺の真実を理解しないと、勝てるトレーダーにななれないのでしょう。(自分に対する戒め。)

 ⇒それなら、日本人が考えだしたテクニカル指標なら参考になるのでは?ということになるのですが、
  それが一目均衡表なのだろうと思います。
  http://ja.wikipedia.org/wiki/一目均衡表
  これは、抵抗帯としての「雲」という概念があり、確かに日本向けのような気がします。
  私はあまり一目均衡表には詳しくないので、そのうち勉強して習得したいと思います。


5.(ご参考)IMMポジションのチェック
 これは私のメモ程度ですが、IMMポジションの情報をExcelファイルでダウンロードできるページがあります。
 http://www.gaitame.com/market/imm.html
 投機筋のポジション変化のチェックに使えます。

今回の「お話しメモ」は以上です。
今後も、FXの一般的な書籍には書かれていない重要なネタを仕入れたら、ブログにUPしていきたいと思います。

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さて、いよいよPriceBreakerがGemTradeさんにてご利用いただけるようになりました。
バックテストも可能ですので、ぜひお試しください。
PriceBreaker一覧
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by strtgcserendipity | 2013-10-20 12:47 | FXの真実