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バルサラの破産確率からEAを評価する

今回は、
 「口座を破綻させるEA」
 「口座を破綻させないEA」
について考えてみようと思います。

皆さんは「バルサラの破産確率」はご存知でしょうか?
ネットで調べていただければいろいろと解説が出てくるかと思いますが、
要約すると、

使用しているトレードロジックの
 1.勝率(p(0<p<1))
 2.ペイオフレシオ(r)
 3.リスクにさらす資産の割合(E)
から、そのトレードロジックによって破産する確率が数学的に求められる。


というものです。
自動売買プログラムのバックテストをすると、
上記の3つのパラメータを取得することが大概可能ですので、
ぜひ一度、ご自身で確認されることをお勧めします。

ちなみに、バルサラの破産確率の導出を示しているページを見つけましたので、
紹介しておきます。(難しい数式を理解する必要はないので、ご参考までに。。。)
バルサラの破産確率の導出

ここで、バルサラの破産確率を求める例題として、
当ブログで紹介しているEA「PriceBreaker」について、
検証してみようと思います。
通貨ペアは、まあ、なんでもいいのですが、とりあえず、EURJPYでやってみましょう。
(PriceBreaker_EURJPY_Ver2のバックテスト結果を基に進めていきます。)

さっそく、各パラメータの値を求めましょう!

1.勝率(p)
 バックテストの結果からすぐにわかります。
 Strategy Tester Reportから、勝率は46.66%(p=0.4666)だとわかります。
 
2.ペイオフレシオ(r)
 こちらはちょっと計算が必要です。
 バルサラの破産確率の導出のページから引用すると、ペイオフレシオは、
 「勝てば+W、負ければ-L、というゲームを繰り返す。」
 「ペイオフレシオはr=W/Lとして表せます。」
 とのことですので、まずはWとLが必要です。
 これは、Strategy Tester Reportの平均勝トレードと平均負トレードで代用できるでしょう。
  平均勝トレードW:652.13
  平均負トレードL:268.51
 ペイオフレシオは
  r=W/L
   =652.13/268.51
   =2.43
 となりました。

3.リスクにさらす資産の割合(E)
 これも少し計算が必要です。
 1トレードするときの、手持ち資金をn、取り得る損失Lとして、
  E=L/n
 で求められます。
 Strategy Tester Reportの実際のトレード履歴のなかで、
 例えば、No.220とNo.223で見てみましょう。
 (PriceBreaker Ver2の例で言うと、2種類のポジションスタイルのうちストップロスの大きい方で、
  かつ途中でトレール注文(modify)が入らずにストップロス決済されているポジションで確認します。(※))
 No.220のbuy注文を入れる時点での資金n=12089.69
 この注文を損切って、損失L=-98.96
  E=L/n
   =98.96/12089.69
   =0.00819
 となりました。
 (Lotsの値を変えてバックテストすれば、Eも変わります。)

3つのパラメータがそろいましたので、バルサラの破産確率を求めてみましょう!!
こちらのページでは、3つのパラメータを入力するだけで
自動でバルサラの破産確率を計算してくれます。便利!!
 バルサラの破産確率の計算


 ・p=0.4666
 ・r=2.43
 ・E=0.00819
ですね。

さて、結果は、、、

 破産確率= 0.000%

おーー、ゼロじゃないですか。ゼロ。

これで、少なくとも、いつか退場させられるようなロジックではないということが、
数学的に確認できました。
相場は、退場させられなければ、いつか勝つものです。

逆に、破産確率が0の範囲で、できるだけLotsを上げると最も高収益になる、
という考え方もできますね。
Lotsの設定は自己責任ですよ。

ここで紹介した安全なロジックのEAはこちらで紹介しています。
自動売買PGバックテスト結果

ではでは。

(※)
単利のEAの場合、Eが常に変化しますので気をつけてください。
PriceBreakerのように、余剰証拠金に対するロット数の比率が固定されていて
常に複利でロットを決定するロジックであれば、Eは一定となり、計算が容易です。
また、トレードごとに損切幅が変動するロジックの場合、
最大の損切幅で計算すべきと思います。
(PriceBreakerの損切幅は2種類ありますが、いずれも固定です。)
もしこれらの計算が困難なEAであれば、事前にバルサラの破産確率を
求めることができず、結果がどうなってもわからない、ということになります。
裁量トレードならともかく、基本的に任せっぱなしにするシステムトレードの場合、
バルサラの破産確率が0であることは、必須条件と思われます。


by strtgcserendipity | 2013-09-29 19:59 | 自動売買に対する考え方